Τράπεζες: “Πέρασαν” τα κλιματικά stress test απουσία στοιχείων

Η απουσία στοιχείων από τα οποία μπορούν να εξαχθούν μετρήσιμα αποτελέσματα και να αξιολογηθεί ο περιβαλλοντικός κίνδυνος που υπάρχει ήδη στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, ήταν το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από το κλιματικό στρες τεστ που ολοκλήρωσε η ΕΚΤ την περασμένη Παρασκευή στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Όπως εξηγεί η ΕΚΤ το stress test κατέδειξε ξεκάθαρα ότι απαιτείται περαιτέρω εργασία από την πλευρά πολλών ιδρυμάτων για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων με αναλύσεις που σχετίζονται με το κλίμα» ενώ «για να μπορέσουν οι τράπεζες να μετρήσουν την έκθεσή τους στους κλιματικούς κινδύνους στο μέλλον, θα είναι σημαντικό να ενισχύσουν τη δέσμευση των πελατών τους ώστε να αποκτήσουν πληροφορίες για τα σχέδια μετάβασης των πελατών τους».

Σε κάθε περίπτωση ο επόπτης πέτυχε τον στόχο του, που δεν ήταν άλλος από την κινητοποίηση των τραπεζών και την ευαισθητοποίηση των διοικητικών συμβουλίων σε θέματα κλιματικής αλλαγής, τα οποία εν μέσω ενεργειακής κρίσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της ΕΚΤ.

Πέρασαν οι ελληνικές τράπεζες

Όπως ήταν αναμενόμενο οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες «πέρασαν» το κλιματικό στρες τεστ με βαθμολογία αντίστοιχη του μέσου όρου των ευρωπαϊκών τραπεζών αν και όπως τονίστηκε από τον επόπτη «δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη επαρκώς τους κλιματικούς κινδύνους».

Στο ερώτημα πως έγινε η συγκεκριμένη «άσκηση» χωρίς στοιχεία, τραπεζικά στελέχη εξηγούν ότι ελλείψει στοιχείων για τις εκπομπές ρύπων μιας δανειοδοτημένης επιχείρησης, βασίστηκαν σε εξωτερικά μοντέλα και ενδεικτικές μεταβλητές, η αξιοπιστία των οποίων ελέγχεται.

Μάλιστα η ΕΚΤ σημειώνει ότι το stress test, αν και εμπεριέχεται στον ευρύτερο οδικό χάρτη της ΕΚΤ για το κλίμα, δεν έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας», προειδοποιώντας ωστόσο ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω άσκησης προσομοίωσης θα ενσωματωθούν στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης, το λεγόμενο SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) από ποιοτική άποψη.

Τα τρία τμήματα του stress test

Το πρώτο ήταν ένα ερωτηματολόγιο για τις πρακτικές που ακολουθούν οι τράπεζες όταν χορηγούν δάνεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κλιματικούς κινδύνους. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πάντως, η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι το 60% των τραπεζών δεν διαθέτει ακόμη πλαίσιο για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους. Αντιστοίχως, οι περισσότερες τράπεζες δεν περιλαμβάνουν τους κλιματικούς κινδύνους στα υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου τους και μόλις το 20% συνυπολογίζει τους κλιματικούς κινδύνους ως μεταβλητή κατά τη χορήγηση δανείων.

Το δεύτερο τμήμα του στρες τεστ αποτέλεσε η προσπάθεια μέτρησης της έκθεσης σε πιστούχους που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή ή έχουν υψηλές εκπομπές ρύπων, καθώς, όπως παρατηρεί η ΕΚΤ, «περισσότερο από τα δύο τρίτα του εισοδήματος των τραπεζών προκύπτει από δανειοδοτήσεις σε κλάδους που είναι υψηλά στην κατάταξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

70 δισ. νέα κόκκινα δάνεια

Στο τρίτο τμήμα της άσκησης οι ευρωπαϊκές τράπεζες κλήθηκαν να προβλέψουν πόσα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα έχουν από την κλιματική αλλαγή, με βάση τους δύο βασικούς κινδύνους, δηλαδή μιας μεγάλης ξηρασίας με καύσωνες ή αντίθετα εκτεταμένων πλημμυρών.

Στο συγκεκριμένο τμήμα του στρες τεστ συμμετείχαν 41 ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές. Από τα ευρήματα που δημοσιοποίησε πάντως η Κεντρική Τράπεζα προκύπτει ότι «οι πιστωτικές ζημίες και οι απώλειες και στα δύο σενάρια φυσικών κινδύνων ανέρχονται συνολικά σε 70 δισ. ευρώ για 41 συμμετέχουσες τράπεζες», εκτίμηση που όπως σημειώνει μπορεί «να υποτιμά σημαντικά τον πραγματικό κλιματικό κίνδυνο, καθώς αντανακλά ένα μέρος μόνο αυτού του κινδύνου λόγω:

1. της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων σε τόσο αρχικό στάδιο,
2. του γεγονότος ότι η διαμόρφωση των υποδειγμάτων στα οποία βασίζονται οι προβολές των τραπεζών αποτυπώνει στοιχειωδώς μόνο τους κλιματικούς παράγοντες,
3. της εξαίρεσης των περιόδων ύφεσης και των δευτερογενών επιδράσεων από τα σενάρια και
4. του γεγονότος ότι τα ανοίγματα που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της άσκησης αντιστοιχούν μόλις στο ένα τρίτο των συνολικών ανοιγμάτων των 41 τραπεζών.

Πηγές κοντά στη διαδικασία εξηγούν ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο όχι μόνο για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και τις ευρωπαϊκές να απομονώσουν τη διαφορά στην εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα προσέθετε στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια η κλιματική αλλαγή, και η σκοπιμότητα της άσκησης σε ό,τι αφορά αυτή την κατηγορία κινδύνου ήταν κυρίως προληπτική.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις